Novita sui test stress bancari

Il Comitato dei supervisori bancari europei, quando pubblicheranno i risultati dei loro stress test sulle banche potranno descrivere nei rapporti tre scenari: un primo, con una stima redatta secondo i parametri di capitale Tier 1, relativo al 2011, un secondo rispetto ad uno scenario negativo e un terzo come test-prova che include uno "shock sovrano", secondo un modello preparato dal CEBS per le banche. Infine le banche dovranno pubblicare le loro stime su eventuali perdite sul debito sovrano detenuti nei loro portafogli di negoziazione, adeguando il valore dei titoli di stato detenuti in base alle variazioni dei prezzi di mercato. Per il debito pubblico, detenuto a libro nel settore bancario, i finanziatori dovranno scrivere il loro valore solo se vi sono seri dubbi circa la capacità di uno Stato a rimborsare totalmente il debito o effettuare il solo pagamento degl’interessi. La Commissione considererà che l'aumento di bond governativi spingerà in alto gli oneri finanziari, favorendo possibili inadempienze nella settore privato, con conseguenti perdite di ritorno nel settore bancario Il risultati saranno pubblicati a Bruxelles il 23 luglio alle ore 18. Le banche potranno annunciare di quale aumento hanno bisogno se il loro capitale Tier 1 ratio, un indicatore chiave della forza finanziaria, dovesse scendere al di sotto del 6% nello scenario sovrano. I risultati dei test possono essere parzialmente pubblicati, perché essi possono richiedere alle banche di raccogliere meno della metà della 75 miliardi di euro di capitale fresco necessario. In verità incominciano a manifestarsi dubbi per il metodo di lavoro dell’approccio globale, così ha dichiarato, Jim O'Neill, Chief Global Economist di Goldman Sachs Group Inc. in una intervista a Radio Bloomberg di oggi. E' difficile applicare gli stessi test a tutte le banche che vanno dalla "top class" Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA di Spagna, alle banche regionali tedesche di proprietà statale che sono strumenti dello sviluppo del paese del dopoguerra. Dal punto di vista del Consiglio europeo sulla crisi del debito, sarebbe stato meglio se il regolamento si fosse concentrato sui test per le banche spagnole.